Le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se trouve au 8, Paseo del Prado, entre le musée du Prado et le Reina Sofía, dans le centre de Madrid. Ces trois institutions forment le Paseo del Arte, mais le Thyssen propose une expérience différente : une collection réunie au fil des générations qui permet de suivre la peinture occidentale de la fin du XIIIe siècle jusqu’à la fin du XXe. Pour les voyageurs qui choisissent les musées à inclure dans leur séjour, ses œuvres font le lien entre les collections historiques du Prado et l’art moderne et contemporain du Reina Sofía.
La collection occupe le palais de Villahermosa, bâtiment historique aménagé en musée par l’architecte Rafael Moneo. Ouvert en octobre 1992, le musée a ajouté un important lieu culturel au Paseo del Prado. Son emplacement facilite les déplacements à pied entre les trois institutions, mais le Thyssen mérite une visite à part entière plutôt qu’un passage précipité. On peut suivre le parcours chronologique ou découvrir les œuvres grâce à des itinéraires thématiques et des expositions temporaires consacrées, par exemple, au paysage, à la musique ou à la mode.